尊敬的客戶：

7月19日，大連商品交易所、鄭州商品交易所、廣州期貨交易所發(fā)布了關(guān)于對(duì)部分期貨、期權(quán)合約收取申報(bào)費(fèi)的通知，具體如下：

大連商品交易所

接大商所發(fā)〔2024〕337號(hào)文件通知，自2024年10月25日交易時(shí)（即10月24日晚夜盤）起對(duì)聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣、焦炭、焦煤、粳米、玉米淀粉、雞蛋、膠合板、纖維板期貨合約及全部期權(quán)合約收取申報(bào)費(fèi)。其他期貨合約申報(bào)費(fèi)維持不變。具體事項(xiàng)通知如下：

一、適用對(duì)象

當(dāng)日在我所期貨、期權(quán)合約上信息量超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶和非期貨公司會(huì)員。

做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。

二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

申報(bào)費(fèi)按日收取，期貨合約申報(bào)費(fèi)按合約統(tǒng)計(jì)，期權(quán)合約申報(bào)費(fèi)按合約月份統(tǒng)計(jì)。各期貨、期權(quán)合約收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

合約申報(bào)費(fèi)=∑（客戶或者非期貨公司會(huì)員當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）。

信息量=報(bào)單筆數(shù)+撤單筆數(shù)；報(bào)單成交比（OTR）=信息量/有成交報(bào)單筆數(shù)-1。

同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)立多個(gè)交易編碼的，或者具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會(huì)員，報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交報(bào)單筆數(shù)等指標(biāo)合并計(jì)算。

三、收取方式

當(dāng)日結(jié)算時(shí)，從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。如遇特殊情況無(wú)法在當(dāng)日結(jié)算時(shí)扣劃的，可在下一交易日結(jié)算時(shí)扣劃，具體情況另行通知。

鄭州商品交易所

接鄭商函〔2024〕479號(hào)文件通知，自2024年10月24日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，對(duì)部分品種交易收取申報(bào)費(fèi)，具體如下：

其中，期貨品種申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會(huì)員在期貨合約上的報(bào)單成交比（Order to Trade Ratio，OTR）所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算；期權(quán)品種申報(bào)費(fèi)根據(jù)客戶或非期貨公司會(huì)員在期權(quán)合約月份上的報(bào)單成交比所在區(qū)間以及信息量分梯度計(jì)算（詳見(jiàn)附件）。

廣州期貨交易所

接廣期所發(fā)〔2024〕199號(hào)文件通知，廣州期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱廣期所）將自2024年10月25日交易時(shí)起，對(duì)工業(yè)硅期貨、工業(yè)硅期權(quán)、碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)的交易收取申報(bào)費(fèi)。

一、適用對(duì)象

當(dāng)日在工業(yè)硅、碳酸鋰期貨合約或期權(quán)合約月份上信息量超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶和非期貨公司會(huì)員。

做市商做市交易免收申報(bào)費(fèi)。

二、收費(fèi)公式

申報(bào)費(fèi)按日、按期貨合約或期權(quán)合約月份收取，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

期貨合約或期權(quán)合約月份的申報(bào)費(fèi)＝Σ（客戶或非期貨公司會(huì)員當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上各檔位的信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）

其中，信息量＝下單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。報(bào)單成交比（OTR）＝信息量/有成交下單筆數(shù)-1。若客戶或非期貨公司會(huì)員某日在某期貨合約或期權(quán)合約月份上有信息量但無(wú)成交，則當(dāng)日在該期貨合約或期權(quán)合約月份上其報(bào)單成交比（OTR）視為大于2。上述信息量包括附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷（FAK）屬性的指令、市價(jià)指令產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。

三、計(jì)費(fèi)說(shuō)明

對(duì)于同一客戶在不同會(huì)員處的交易編碼，對(duì)其全部交易編碼的信息量和有成交下單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi)，并根據(jù)該客戶在不同會(huì)員處的信息量比例，確定其在對(duì)應(yīng)會(huì)員處應(yīng)付的申報(bào)費(fèi)。

具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶或非期貨公司會(huì)員視為一個(gè)客戶計(jì)收申報(bào)費(fèi)，對(duì)其信息量和有成交下單筆數(shù)合并計(jì)算后按收費(fèi)公式計(jì)收申報(bào)費(fèi)，并按照實(shí)際控制關(guān)系賬戶組下各客戶或非期貨公司會(huì)員的信息量按比例確定相應(yīng)的申報(bào)費(fèi)。

四、收取方式

當(dāng)日結(jié)算時(shí)，從相關(guān)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃申報(bào)費(fèi)。如遇特殊情況無(wú)法在當(dāng)日結(jié)算時(shí)扣劃申報(bào)費(fèi)的，廣期所可在下一交易日結(jié)算時(shí)扣劃，具體情況另行通知。

特此通知。

中國(guó)國(guó)際期貨股份有限公司

2024-7-24